金融工程研究中心学术报告:Stochastic Processes under Sublinear Expectations

报告人:宋永生 研究员,中国科学院 数学与系统科学研究院

时  间2021.06.23(周三) 10:00-11:00

地  点:腾讯会议ID872 827 455

摘   

In this talk, I shall give an introduction to the structures and properties of processes under sublinear expectations, including G-martingales, G-supermartingales and G-Ito processes, which are quite different from the classical ones due to the additional terms of G-martingales with finite variation.

 


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