金融工程研究中心学术报告:Decipher the Myth of Auto-Callable Reverse Convertibles: A Comparative Study before and after Regulation S-K Disclosure Change in 2013


 间:1211日上午10:30-11:30

报告人:李渊顺  加拿大瑞尔森大学金融学副教授

  点:览秀楼105学术报告厅

  : 本讲座介绍一种独特的结构化产品-自动可赎回反向转换(Auto Callable Reverse Convertible ACRC)。在2011年至2016年期间,ACRC的表现落后于标的股票4.89%。期间,2013年美国证监会对该产品的信息披露做了重大调整。调整后,ACRC的表现仍然落后于标的股票。SEC 2013年的监管变化(即要求披露结构性产品的估值)确实在一定程度上改善了该市场的信息披露,但不足以帮助投资者正确评估ACRCs

报告人简介:李渊顺, 博士毕业于加拿大卡尔加里大学,现任职于加拿大瑞尔森大学,商学院金融系副教授, 博士生导师。他主要从事金融衍生产品,对冲基金等方向的研究。主要学术研究成果发表在 Journal of Business Ethics European Journal Finance Review of Quantitative Finance and Accounting 等期刊。

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